Option Handel Die Versteckte Realität

Eine verborgene Realität von vertikalen Optionen verbreitet Einige Kommentare in meinem Artikel über die armen missverstandenen VIX diskutierten die besten Bücher und Websites auf Optionen. Einer dieser Kommentare. Von Biovirus, vorgeschlagen Optionen Trading: Die versteckte Realität von Charles M. Cottle als einer der besten, aber, dass es in einer Gurdjieffesque Weg geschrieben wurde. Ich gestehe, dass ich nicht genau weiß, was Gurdjieffesque bedeutet, aber Ive das Buch lesen, und seine sicher esoterisch. Seine sehr schwierig zu durchkommen, aber die Art und Weise der Autor präsentiert Optionen Konzepte könnte für einige wertvoll sein. Heres eine der versteckten Wirklichkeiten Sein nicht wirklich alles, das versteckt, gerade eine andere Weise des Betrachtens der vertikalen Ausbreitungen. Ill präsentieren das Konzept in Bezug auf eine Netflix (NASDAQ: NFLX) Handel, den ich nicht empfehlen, aber bin mit einfach als Beispiel. Bullish auf Netflix vielleicht kaufen ein 90100 Anruf verbreitet am 1. November, Netflix geschlossen bei 80,09. Nehmen wir an, Sie denken, die Aktie wird bis zu vielleicht bis Mitte Dezember gehen. Als der Abschluss, könnten Sie die Dezember-90-Aufruf gekauft und verkauft den Dezember 100 Aufruf für eine Netto-Belastung von 222. Es gibt 10 Punkte zwischen den Streiks, so dass die meisten dieser Out-of-the-Call-Spread könnte wert sein Ist 1.000 - oder ein maximaler Reingewinn von 788. Das ist im Wesentlichen ein Risiko 2, um 7 Szenario zu machen. . Oder verkaufen Sie die 7060 Put Verbreitung statt Vielleicht Im bullish auf NFLX, auch, aber ich beschließe, eine gleichwertige Put-Spread zu verkaufen. Ich könnte verkaufen die Dezember 70 setzen und kaufen den Dezember 60 für einen Netto-Kredit von 216 gesetzt. Weil Im Sammeln der Kredit, das ist der maximale Gewinn. Aber es gibt 10 Punkte zwischen den Streiks, so konnte ich am Ende zu husten bis 1000, um die Ausbreitung oder einen Nettoverlust von 784 zu schließen. Also habe ich ein Risiko 7, um 2 Szenario zu machen. Das klingt ziemlich crummy, aber werfen wir einen Blick auf die Eigenschaften dieser beiden Spreads. Diese Diagramme zeigen den Nettogewinn dieser beiden Spreads zu verschiedenen Zeiten bis zum Verfall. Eine Sache zu beachten ist, dass die Call-Spread Geld verliert im Laufe der Zeit, wenn die Aktie steigt auf über 95 oder so. Andernfalls bringt negatives Theta den Wert der Ausbreitung nach unten. Die Put-Spread, jedoch gewinnt an Wert, wenn die Aktie bleibt über 70 oder so. Solange der Preis über diesem Niveau bleibt, hat diese Verbreitung positive Theta. Beachten Sie auch, dass diese Verbreitung vorstellbar als Nettoverlust von vielleicht 220 oder so geschlossen werden könnte, auch wenn die Aktie in der Nähe der Auslaufphase fällt. Keine Garantien, natürlich, aber wenn Sie davon ausgehen, Sie könnten schnell genug handeln, dass Risiko 7 bis 2 Szenario zu machen könnte als ungefähres Risiko 1 angesehen werden, um 1. (Ich werde jedoch darauf hinweisen, dass Id sicherlich eine extra zu zahlen haben Provision, um meine Put-Spread zu schließen, aber die Call-Spread könnte einfach nicht wertlos.) Wo geht das Geld gehen, sagen wir, die Aktie absolut nichts. Sehr unwahrscheinlich im Fall von Netflix, aber lässt diese Annahme für die Zeit. Heres, was diese zwei Ausbreitungen im Laufe der Zeit aussehen würde, wenn die Aktie ging nirgends. Beachten Sie, dass der Aufruf gespreizten Verluste auf Zeit zerfallen grob entspricht das Geld aus Zeitverfall in der Put-Spread. Der Bücherautor Charles Cottle würde sagen, dass die Prämie von einer Ausbreitung im Wesentlichen in die andere entgegengesetzte Ausbreitung gegossen wird. Nun sieht man jede mögliche vertikale Ausbreitung in der Optionskette mit negativem Theta als eine äquivalente, aber entgegengesetzte vertikale Ausbreitung mit positivem Theta. Ist dies eine verborgene Wirklichkeit Nicht wirklich. Die Optionen und die Preise sind dort deutlich sichtbar. Aber die Art, wie Cottle es präsentierte, gab mir einen dieser Momente, als ich zum ersten Mal das Buch erhielt. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Cottle C. M. Options Trading: The Hidden Reality Erschienen bei RiskDoctor, Inc. 1. Optionen (Finanzen) 2. Risikomanagement 1. Titel 2006 i Inhalt contentschapter 1 Erholung, wo der Rest aussetzt Synthetics Die Natur einer Position Story: Covered-Write ein anderes Wort Über Covered Writes Schlösser Synthese: Verwendung einer ConversionReversal (CR) ConversionReversal Wert Gleichungen Put-Call Parität 9 Position Dissektion - Lektion I Net Call Kontrakte und Netto-Put-Kontrakte Gemeinsame Schlösser Carded Up Tools für die Dissektion Synthetische Alternativen 10 Beispiele für Long Die Risikoprofile Optionen Trading : The Hidden Reality Theta Vega oder Omega Rho Dividenden Exercise Nuances Aktien mit Dividenden Nuances von verschiedenen Stilen der Verträge Übung Nuances Einbeziehung als sie zu Zinserträgen oder - aufwendungen Erzähle auszuüben oder nicht zu trainieren Vermietung Optionen Pin Risiko nach Ablauf Historisches Ereignis Nicht vergessen Übung Vermietung Aktienoptionen Geschäftskosten Ein letztes Wort Kapitel 2 Druse of Doing und Gründe spreizt für Kauf und Verkauf Premium-Gründe für Shorting Premium-Dogma: Shorting Naked Premium-Eigenschaften von Druse und Straddles Gamma Scalping Dynamisches Gamma Scalping verbreiten Scalping Break-Even Fehlende Analyse der Hedge Kapitel 5 Vertikale (Bull und Bear Spreads) Halsbänder Spekulative Überlegungen bei der Verwendung von Verticals Premium: Zeit und implizierte Volatilität Effekte Premium Perspektive Preise und die Griechen Hedging durch Collaring Long Underlying In eine vertikale RollingAduling Spekulative Trades mit Vertikalen Legging-Optionen in einem Klick Anpassen der Leg Größe Volatilitätshandel Preise von Ratios Defensive Abflachen von Verhältnisspreizungen Bewertung von Risiken in Verhältnisspreizungen und Zurück Spreads Durch Ratio-Analyse Unbelievable Moves Fazit Kapitel 6 Wingspreads Butterfly-Struktur Eisen Wingspreads die Griechen eines Schmetterlings - Delta - GAMMA - VEGA Theta-Wert die Preise der Schmetterlinge Vergleich Verwendung Schmetterlinge zu Spekulieren Gerichtet ein Challenge Time Out für eine schnelle Lektion Optionen Matrix Kondore und Hingestreckt Condors Embedded Schmetterlinge im Weit Schmetterlinge Wingspread Dissection in der Praxis überspringen-Strike-Fliegen ratioed VerticalsUnbalanced Schmetterlinge Warum sein können Market Maker Dissection Fazit Kapitel 7 Multi Expiration verwenden Spreads Jelly Rolls Jelly Roller Kalender Spreads: kurz Time Spread Wert Time Spread Preis Arc als Warnung Pricing Tool: Donrsquot sein ein Sucker Diagonals Übungseinsatz Doppel Diagonalen, Straddle-Strangle-Swaps, Calendarized Flügel Spreads Double Time Spreads oder Strangle Swaps Kapitel 8 Market Maker Insights Die Edge Fair Value Gleichungen einschließlich Banking Zinsen Exposure Banking: Die Konzepte der Kreditaufnahme und Kreditvergabe Short Stock Inventory Probleme und Squeezes Equity (Stock) Stornierung (ohne Dividende) Implizierter Zinssatz auf eine Equity ConversionReversal (keine Dividende) Zinssatz Einstellung in Ihre Optionen Pricing-Tool Equity Conversion Reversal (Mit Dividend) Jelly Roll: Aktien OEX Conversion Reversal OEX Synthetische Futures und theoretische Werte der OEX Vorzeitige Ausübung Boxen europäischen Stil Boxen Implizite Zinssatz für eine Box Handel nach der Equity-Box Trainieren und das Geld Erläuterung der Rest Preis Stocks Beteiligung an Tenderangeboten 1. Dealdatum 2. Der Pro-Rata-Faktor 3. Anleihen aus der Anleihe Chiron-Tenderangebot Sonstige Tid-Bits-Steuerspiele Interdepartementale Spiele Bad Creditor-Darlehensspiele Fazit Kapitel 9 Hybrid-Hedging-Eignbarkeitsprobleme Zeitauflagen Kapitalallokation Tatsächliche Struktur Wingspread Dissection Beispiel Pre-Trade Bestätigung näher an Delta Neutral Jedermann Wie über ein Spiel in beiden Richtungen Vergleich der Verhältnisse Kapitel 1 0 Sie können mit oder ohne Schiefe leben Wo kommt der Schiefe aus Schiefe Formen Modellierung der Schiefe Der Tag, an dem die Schräge geboren wurde (für den Autor ) Skew-Bibliothek - Reverse - Long-Box - Long an der Geld-Call - Long Out-of-the-Money-Put - Long-an-the-Money Straddle - Kurz-an-the-Money Strangle - Bull verbreiten - Bear Spread - At - Das-Geld-Schmetterling - Stretched-Out Kondor - Call Ratio Spread - Put Ratio Spread - Call Zurück Spread - Put Zurück Spread - Risk Conversion - Risk Reversal - Short Semi-Future - Call Batwings - Put Batwings - Batman Verbreitet Kapitel 1 1 Option Dialog Tracker, Trader, Trader, Trader, Trader, Trainer, Trainer, Trainer, Trainer, Trainer, Trainer, Finanzsoftware-Entwickler, Berater und einer der Mitbegründer einer der erfolgreichsten Optionen Brokerfirmen In der Welt, Charles Cottle (The Rik Doctor) Bilddarstellung: vertikalen Linien Optionen Trading, The Hidden Reality Charles Cottles Buch ist Pflichtlektüre für die schweren Optionen Trader erforderlich. 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